風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般方法包括哪些(風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般方法包括哪些)

1.風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般方法包括哪些

風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)步驟

對于現(xiàn)代企業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)管理就是通過風(fēng)險(xiǎn)的識別、預(yù)測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計(jì)劃地處理風(fēng)險(xiǎn)，以獲得企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)保障。這就要求企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，應(yīng)對可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，預(yù)測各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對資源及生產(chǎn)經(jīng)營造成的消極影響，使生產(chǎn)能夠持續(xù)進(jìn)行。可見，風(fēng)險(xiǎn)的識別、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)的處理是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要步驟。

風(fēng)險(xiǎn)的識別

風(fēng)險(xiǎn)的識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要環(huán)節(jié)。只有在全面了解各種風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，才能夠預(yù)測危險(xiǎn)可能造成的危害，從而選擇處理風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。

風(fēng)險(xiǎn)識別方法很多，常見的方法有：

2.1.1◆生產(chǎn)流程分析法

生產(chǎn)流程分析法是對企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行全面分析，對其中各個(gè)環(huán)節(jié)逐項(xiàng)分析可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)，找出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。生產(chǎn)流程分析法可分為風(fēng)險(xiǎn)列舉法和流程圖法。

1.風(fēng)險(xiǎn)列舉法指風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)流程，列舉出各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

2.流程圖法指企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門將整個(gè)企業(yè)生產(chǎn)過程一切環(huán)節(jié)系統(tǒng)化、順序化，制成流程圖，從而便于發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.2◆財(cái)務(wù)表格分析法

財(cái)務(wù)表格分析法是通過對企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、營業(yè)報(bào)告書及其他有關(guān)資料進(jìn)行分析，從而識別和發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)有的財(cái)產(chǎn)、責(zé)任等面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.3保險(xiǎn)調(diào)查法

采用保險(xiǎn)調(diào)查法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別可以利用兩種形式：

通過保險(xiǎn)險(xiǎn)種一覽表，企業(yè)可以根據(jù)保險(xiǎn)公司或者專門保險(xiǎn)刊物的保險(xiǎn)險(xiǎn)種一覽表，選擇適合本企業(yè)需要的險(xiǎn)種。這種方法僅僅對可保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，對不可保風(fēng)險(xiǎn)則無能為力。

委托保險(xiǎn)人或者保險(xiǎn)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行調(diào)查設(shè)計(jì)，找出各種財(cái)產(chǎn)和責(zé)任存在的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測實(shí)際上就是估算、衡量風(fēng)險(xiǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)管理人運(yùn)用科學(xué)的方法，對其掌握的統(tǒng)計(jì)資料、風(fēng)險(xiǎn)信息及風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)進(jìn)行系統(tǒng)分析和研究，進(jìn)而確定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的頻度和強(qiáng)度，為選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)處理方法提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測一般包括以下兩個(gè)方面：

2.2.1預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的概率：通過資料積累和觀察，發(fā)現(xiàn)造成損失的規(guī)律性。一個(gè)簡單的例子：一個(gè)時(shí)期一萬棟房屋中有十棟發(fā)生火災(zāi)，則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率是1/1000。由此對概率高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)防范。

2.2.2預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)度：假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，導(dǎo)致企業(yè)的直接損失和間接損失。對于容易造成直接損失并且損失規(guī)模和程度大的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)防范。

風(fēng)險(xiǎn)的處理

風(fēng)險(xiǎn)的處理常見的方法有：

2.3.1避免風(fēng)險(xiǎn)：消極躲避風(fēng)險(xiǎn)。比如避免火災(zāi)可將房屋出售，避免航空事故可改用陸路運(yùn)輸?shù)取Ｒ驗(yàn)榇嬖谝韵聠栴}，所以一般不采用。

可能會帶來另外的風(fēng)險(xiǎn)。比如航空運(yùn)輸改用陸路運(yùn)輸，雖然避免了航空事故，但是卻面臨著陸路運(yùn)輸工具事故的風(fēng)險(xiǎn)。

會影響企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。比如為避免生產(chǎn)事故而停止生產(chǎn)，則企業(yè)的收益目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)。

2.3.2預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：采取措施消除或者減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素。例如為了防止水災(zāi)導(dǎo)致倉庫進(jìn)水，采取增加防洪門、加高防洪堤等，可大大減少因水災(zāi)導(dǎo)致的損失。

2.3.3自保風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。途徑有：

小額損失納入生產(chǎn)經(jīng)營成本，損失發(fā)生時(shí)用企業(yè)的收益補(bǔ)償。

針對發(fā)生的頻率和強(qiáng)度都大的風(fēng)險(xiǎn)建立意外損失基金，損失發(fā)生時(shí)用它補(bǔ)償。帶來的問題是擠占了企業(yè)的資金，降低了資金使用的效率。

對于較大的企業(yè)，建立專業(yè)的自保公司。

2.3.4轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)：在危險(xiǎn)發(fā)生前，通過采取出售、轉(zhuǎn)讓、保險(xiǎn)等方法，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。

2.風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般步驟是什么

答：一、風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般步驟

風(fēng)險(xiǎn)衡量是由風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)構(gòu)成的一個(gè)完整過程。

1、風(fēng)險(xiǎn)的識別——風(fēng)險(xiǎn)評估的第一步

風(fēng)險(xiǎn)識別是發(fā)現(xiàn)、承認(rèn)和描述、記錄風(fēng)險(xiǎn)的過程。

2、風(fēng)險(xiǎn)的分析——風(fēng)險(xiǎn)評估的第二步

風(fēng)險(xiǎn)分析是理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和確定風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。

3、風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)——風(fēng)險(xiǎn)評估的第三步

本步驟是把風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果與預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則相比較，或在各種風(fēng)險(xiǎn)的分析結(jié)果之間進(jìn)行比較，以確定風(fēng)險(xiǎn)的重要性等級。

二、相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)

最常見的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)有方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

3.風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般步驟是什么

風(fēng)險(xiǎn)衡量方法，風(fēng)險(xiǎn)衡量的辦法對于特定企業(yè)而言，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可進(jìn)一步分為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是指公司的決策人員和管理人員在經(jīng)背管理中出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈利水平變化從而產(chǎn)生投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。如企業(yè)原材料供應(yīng)數(shù)星.質(zhì)量等因素帶來的供應(yīng)方面；由于生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素而帶來的生產(chǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)；由于銷售決策失誤帶來的銷售方面的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、融資不當(dāng)使公司可能喪失償債能力而導(dǎo)致投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)舉債經(jīng)營，全部資金中除自有資金外還有一部分借人資金.借入資金必然存在還本付息的要求。若公司虧損嚴(yán)重.財(cái)務(wù)狀況惡化，風(fēng)險(xiǎn)衡量方法喪失支付能力，就會出現(xiàn)無法還本付息甚至招致破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，但不同的風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)影響程度不同。作為企業(yè)都希望以最小的風(fēng)險(xiǎn)獲取最大的收益.因此.風(fēng)險(xiǎn)衡量方法正視風(fēng)險(xiǎn)并準(zhǔn)確衡欣風(fēng)險(xiǎn)便成為企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的一項(xiàng)重要工作。風(fēng)險(xiǎn)主要是用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量，風(fēng)險(xiǎn)衡量方法離散程度越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；離散程度越小，風(fēng)險(xiǎn)越小而離散程度主要用方差標(biāo)準(zhǔn)離差口、標(biāo)準(zhǔn)離差率V來表示。方差、標(biāo)準(zhǔn)離旅、標(biāo)準(zhǔn)離差率的計(jì)算與概率、期望值直接相關(guān)。

4.簡述風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法和計(jì)算步驟

β系數(shù)常常用在投資組合的各種模型中，比如馬柯維茨均值-方差模型、夏普單因素模型（Shape Single-Index Model）和多因素模型。

具體來說，β系數(shù)是評估一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以量度一種證券或一個(gè)投資證券組合相對于總體市場的波動(dòng)性，β系數(shù)利用一元線性回歸的方法計(jì)算。 （一）基本理論及計(jì)算的意義 經(jīng)典的投資組合理論是在馬柯維茨的均值——方差理論和夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基礎(chǔ)之上發(fā)展起來的。

在馬柯維茨的均值——方差理論當(dāng)中是用資產(chǎn)收益的概率加權(quán)平均值來度量預(yù)期收益，用方差來度量預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)的： E(r)=∑p(ri) ri (1) σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2) 上述公式中p(ri)表示收益ri的概率，E(r)表示預(yù)期收益，σ2表示收益的風(fēng)險(xiǎn)。夏普在此基礎(chǔ)上通過一些假設(shè)和數(shù)學(xué)推導(dǎo)得出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）: E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3) 公式中系數(shù)βi 表示資產(chǎn)i的所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)，βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4) CAPM認(rèn)為在市場預(yù)期收益rM 和無風(fēng)險(xiǎn)收益rf 一定的情況下，資產(chǎn)組合的收益與其所分擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)βi成正比。

CAPM是基于以下假設(shè)基礎(chǔ)之上的： （1）資本市場是完全有效的（The Perfect Market）;(2)所有投資者的投資期限是單周期的；（3）所有投資者都是根據(jù)均值——方差理論來選擇有效率的投資組合；（4）投資者對資產(chǎn)的報(bào)酬概率分布具有一致的期望。 以上四個(gè)假設(shè)都是對現(xiàn)實(shí)的一種抽象，首先來看假設(shè)（3），它意味著所有的資產(chǎn)的報(bào)酬都服從正態(tài)分布，因而也是對稱分布的；投資者只對報(bào)酬的均值（Mean）和方差（Variance）感興趣，因而對報(bào)酬的偏度（Skewness）不在乎。

然而這樣的假定是和實(shí)際不相符的！事實(shí)上，資產(chǎn)的報(bào)酬并不是嚴(yán)格的對稱分布，而且風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者往往具有對正偏度的偏好。正是因?yàn)檫@些與現(xiàn)實(shí)不符的假設(shè)，資本資產(chǎn)定價(jià)模型自1964年提出以來，就一直處于爭議之中，最為核心的問題是：β系數(shù)是否真實(shí)正確地反映了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)？ 如果投資組合的報(bào)酬不是對稱分布，而且投資者具有對偏度的偏好，那么僅僅是用方差來度量風(fēng)險(xiǎn)是不夠的，在這種情況下β系數(shù)就不能公允的反映資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，從而用CAPM模型來對資產(chǎn)定價(jià)是不夠理想的，有必要對其進(jìn)行修正。

β系數(shù)是反映單個(gè)證券或證券組合相對于證券市場系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)程度的一個(gè)重要指標(biāo)。通過對β系數(shù)的計(jì)算，投資者可以得出單個(gè)證券或證券組合未來將面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。

β系數(shù)反映了個(gè)股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個(gè)股與大盤的相關(guān)性或通俗說的"股性"，可根據(jù)市場走勢預(yù)測選擇不同的β系數(shù)的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作使用。當(dāng)有很大把握預(yù)測到一個(gè)大牛市或大盤某個(gè)不漲階段的到來時(shí)，應(yīng)該選擇那些高β系數(shù)的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個(gè)熊市到來或大盤某個(gè)下跌階段到來時(shí)，你應(yīng)該調(diào)整投資結(jié)構(gòu)以抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，避免損失，辦法是選擇那些低β系數(shù)的證券。

為避免非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，可以在相應(yīng)的市場走勢下選擇那些相同或相近β系數(shù)的證券進(jìn)行投資組合。比如：一支個(gè)股β系數(shù)為1.3，說明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個(gè)股β系數(shù)為-1.3%時(shí)，說明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。

β系數(shù)為1，即說明證券的價(jià)格與市場一同變動(dòng)。β系數(shù)高于1即證券價(jià)格比總體市場更波動(dòng)。

β系數(shù)低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場為低。（二）數(shù)據(jù)的選取說明 （1）時(shí)間段的確定 一般來說對β系數(shù)的測定和檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)選取較長歷史時(shí)間內(nèi)的數(shù)據(jù)，這樣才具有可靠性。

但我國股市17年來，也不是所有的數(shù)據(jù)均可用于分析，因?yàn)镃APM的前提要求市場是一個(gè)有效市場：要求股票的價(jià)格應(yīng)在時(shí)間上線性無關(guān)，而2006年之前的數(shù)據(jù)中，股份的相關(guān)性較大，會直接影響到檢驗(yàn)的精確性。因此，本文中，選取2005年4月到2006年12月作為研究的時(shí)間段。

從股市的實(shí)際來看，2005年4月開始我國股市擺脫了長期下跌的趨勢，開始進(jìn)入可操作區(qū)間，吸引了眾多投資者參與其中，而且人民幣也開始處于上升趨勢。另外，2006年股權(quán)分置改革也在進(jìn)行中，很多上市公司已經(jīng)完成了股改。

所以選取這個(gè)時(shí)間用于研究的理由是充分的。（2）市場指數(shù)的選擇 目前在上海股市中有上證指數(shù)，A股指數(shù)，B股指數(shù)及各分類指數(shù)，本文選擇上證綜合指數(shù)作為市場組合指數(shù)，并用上證綜合指數(shù)的收益率代表市場組合。

上證綜合指數(shù)是一種價(jià)值加權(quán)指數(shù)，符合CAPM市場組合構(gòu)造的要求。（3）股票數(shù)據(jù)的選取 這里用上海證券交易所（SSE）截止到2006年12月上市的4家A股股票的每月收盤價(jià)等數(shù)據(jù)用于研究。

這里遇到的一個(gè)問題是個(gè)別股票在個(gè)別交易日內(nèi)停牌，為了處理的方便，本文中將這些天該股票的當(dāng)月收盤價(jià)與前一天的收盤價(jià)相同。（4）無風(fēng)險(xiǎn)收益（rf） 在國外的研究中，一般以3個(gè)月的短期國債利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率，但是我國目前國債大多數(shù)為長期品種，因此無法用國債利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率，所以無風(fēng)險(xiǎn)收益率（rf）以1年期銀行定期存款利率來進(jìn)行計(jì)算。

（三）系數(shù)的計(jì)算過程和結(jié)果 首先打開“大智慧新一代”股票分析軟件，得到相應(yīng)的季度K線圖，并分別。

5.風(fēng)險(xiǎn)評估的方法有哪些

介紹一下風(fēng)險(xiǎn)評估的五種方法，這些方法各有所長、各有所重，針對不同的風(fēng)險(xiǎn)識別對象，可靈活運(yùn)用，或?qū)Ｈ∫环N，或幾種組合，主要應(yīng)考慮其有效性和員工的接受性，最終的目的是準(zhǔn)確地識別出所有可能的有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制提供可靠的依據(jù)。

1 現(xiàn)場觀察法：通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，以查找現(xiàn)場隱患的方式發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源，適應(yīng)范圍較廣。優(yōu)點(diǎn)：現(xiàn)場觀察法適用各場所及作業(yè)環(huán)節(jié)；缺點(diǎn)：①從事現(xiàn)場觀察的人員，要求具有安全技術(shù)知識和掌握了完善的職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；②不適應(yīng)于大面積的觀察。

2 安全檢查表法SCL：它是由一些對工藝過程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉并富有安全技術(shù)、安全管理經(jīng)驗(yàn)的人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝、制度等事先對分析對象進(jìn)行詳盡分析和充分討論，列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)等內(nèi)容并編制成表。分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。

優(yōu)點(diǎn)：安全檢查表是定性分析的結(jié)果，是建立在原有的安全檢查基礎(chǔ)之上，簡單易學(xué)，容易掌握，尤其適用于崗位員工進(jìn)行危害因素辨識，對其起到很好的提示作用，便于全面辨識危害因素。缺點(diǎn)：檢查表約束限制了人們主管能動(dòng)性的發(fā)揮，對不在檢查表中反映的問題，可能會被忽視，因此，采用該方法可能會漏掉以往未曾出現(xiàn)過的一些新的危害。

應(yīng)用范圍：安全檢查表一般適用于比較成熟（或傳統(tǒng)）的行業(yè)，領(lǐng)域的危害因素辨識，且需要事先編制檢查表，以對照進(jìn)行辨識。安全檢查表法尤其適用于一線崗位員工進(jìn)行危害因素辨識，如，作業(yè)活動(dòng)開始前，或?qū)υO(shè)備設(shè)施的檢查等等。

只能對已經(jīng)有的或傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)對象、活動(dòng)進(jìn)行檢查，對新業(yè)務(wù)活動(dòng)、新行業(yè)領(lǐng)域的危害因素辨識不適用此法。危害因素辨識所使用的檢查表與安全檢查時(shí)所使用的檢查表并不完全一致，它們大致相同，但又各有側(cè)重，因此，不應(yīng)直接使用安全檢查表所用的檢查表進(jìn)行危害因素辨識，應(yīng)在其基礎(chǔ)上進(jìn)行修改、補(bǔ)充，最好是重新編制。

3 預(yù)先危險(xiǎn)性分析法PHA：預(yù)先危險(xiǎn)性分析又稱初步危險(xiǎn)性分析，是在進(jìn)行某項(xiàng)工程活動(dòng)（包括設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)、維修等）之前，對系統(tǒng)存在的各種危險(xiǎn)因素（類別、分布）、出現(xiàn)條件和事故可能造成的后果進(jìn)行宏觀、概略分析的系統(tǒng)安全分析方法。 優(yōu)點(diǎn)：在最初構(gòu)思產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，即可指出存在的主要危險(xiǎn)，從一開始便可采取措施排除、降低和控制它們，避免由于考慮不周造成損失。

在進(jìn)行龐大、復(fù)雜系統(tǒng)危害因素辨識，可以首先通過預(yù)先危險(xiǎn)性分析，分析判斷系統(tǒng)主要危險(xiǎn)所在，從而有針對性地對主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析。缺點(diǎn)：易受分析人員主觀因素影響。

另外，預(yù)先危險(xiǎn)性分析一般都是概略性分析，只能提供初步信息，且精準(zhǔn)程度不高，復(fù)雜或高風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)需在此基礎(chǔ)上，借助其他方法再做進(jìn)一步分析。PHA只能提供初步信息，不夠全面，也無法提供有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其最佳風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施方面的詳細(xì)信息。

應(yīng)用范圍：預(yù)先危險(xiǎn)性分析一般用于項(xiàng)目評價(jià)的初期，通過預(yù)先危險(xiǎn)性分析過濾一些風(fēng)險(xiǎn)性低的環(huán)節(jié)、區(qū)域，同時(shí)，也為在其它風(fēng)險(xiǎn)性高的環(huán)節(jié)、區(qū)域，進(jìn)一步采用其它方法進(jìn)行深入的危害因素辨識創(chuàng)造了條件。適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備的危險(xiǎn)性評價(jià)。

當(dāng)只希望進(jìn)行粗略的危險(xiǎn)和潛在事故情況分析時(shí)，也可以用PHA對已建成的裝置進(jìn)行分析。4 工作危害分析法JHA：工作危害分析（JHA）又稱工作安全分析（JSA）是目前歐美企業(yè)在安全管理中使用最普遍的一種作業(yè)。

安全分析與控制的管理工具，是為了識別和控制操作危害的預(yù)防性工作流程。通過對工作過程的逐步分析，找出其多余的、有危險(xiǎn)的工作步驟和工作設(shè)備/設(shè)施，制定控制和改進(jìn)措施，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、減少和杜絕事故的目標(biāo)。

優(yōu)點(diǎn)：該方法簡單明了，通俗易懂，尤其是目前已開發(fā)JSA/JHA方法標(biāo)準(zhǔn)，可操作性強(qiáng)，便于實(shí)施。使作業(yè)人員更加清楚地認(rèn)識到作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)，使預(yù)防措施更有針對性、可操作性。

缺點(diǎn)：該方法在危害因素辨識方面并無太多優(yōu)勢，它并不是推薦用于危害因素辨識的專門方法，但由于其簡單明了、可操作，一般用于非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理。應(yīng)用范圍：工作危害分析一般應(yīng)用于一些作業(yè)活動(dòng)，如對新的作業(yè)、非常規(guī)（臨時(shí)）的風(fēng)險(xiǎn)管理（當(dāng)然，包括危害因素辨識），或者在評估現(xiàn)有的作業(yè)，改變現(xiàn)有的作業(yè)時(shí)，開展工作危害分析。

工作危害分析不適用于對連續(xù)性工藝流程以及設(shè)備、設(shè)施等方面的危害因素辨識。5 故障類型及影響分析法FMEA：故障類型和影響分析就是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，通過對產(chǎn)品各組成單元潛在的各種故障類型及其對產(chǎn)品功能的影響進(jìn)行分析。

并把每一個(gè)故障按它的嚴(yán)重程度予以分類，提出可以采取的預(yù)防、改進(jìn)措施，以提高是將工作系統(tǒng)分別分割為子系統(tǒng)、設(shè)備或原件，逐個(gè)分析各自可能發(fā)生的故障類型及產(chǎn)生的影響，以便采取相應(yīng)的防治措施，提高系統(tǒng)的安全性。優(yōu)點(diǎn)：系統(tǒng)化表述工具；創(chuàng)造了詳細(xì)的可審核的危害因素辨識過程；適用性較廣，廣泛適用于人力、設(shè)備和系。

6.衡量風(fēng)險(xiǎn)的具體內(nèi)容包括哪些

風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容：

簡單來說，風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容就是評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。可能性表示一個(gè)給定事項(xiàng)將會發(fā)生的概率，影響則代表它的后果。筆者認(rèn)為，對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的估計(jì)要考慮以下因素：風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力、經(jīng)營管理中人工參與的程度以及經(jīng)營管理中是否涉及大量繁雜的人工計(jì)算等。影響程度分析主要是指對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面影響程度分析。風(fēng)險(xiǎn)影響程度大小是針對既定目標(biāo)而言的，因此對于不同的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)采取不同的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

基于風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制，主要是對固有風(fēng)險(xiǎn)和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，也就是既考慮固有風(fēng)險(xiǎn)，也考慮剩余風(fēng)險(xiǎn)。固有風(fēng)險(xiǎn)是在沒有采取任何措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或影響的情況下，企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。剩余風(fēng)險(xiǎn)是在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對之后所殘余的風(fēng)險(xiǎn)。對剩余風(fēng)險(xiǎn)的評估是指對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制或日常的管理活動(dòng)中采取應(yīng)對措施之后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的評估。

從嚴(yán)格意義上來說，風(fēng)險(xiǎn)評估主要是對剩余風(fēng)險(xiǎn)的評估。明確針對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對之后的剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，就要樹立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評估持續(xù)性和重復(fù)性的互動(dòng)過程，風(fēng)險(xiǎn)評估不是一次性的管理活動(dòng)。無論是對固有風(fēng)險(xiǎn)的評估還是對剩余風(fēng)險(xiǎn)的評估，始終不變的是要從可能性和影響兩個(gè)方面來進(jìn)行。

當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)評估不能只把注意力集中在危險(xiǎn)上，而是既要考慮因危險(xiǎn)而退縮的風(fēng)險(xiǎn)，也要考慮未抓住機(jī)會的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說，在評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響的同時(shí)，還要評估機(jī)會失去的可能性和影響。

一般來說，對識別出來的風(fēng)險(xiǎn)，從可能性和影響兩個(gè)方面進(jìn)行評估后，就可以根據(jù)評估的結(jié)果采取應(yīng)對措施。

7.風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般方法包括哪些

風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)步驟對于現(xiàn)代企業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)管理就是通過風(fēng)險(xiǎn)的識別、預(yù)測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計(jì)劃地處理風(fēng)險(xiǎn)，以獲得企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)保障。

這就要求企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，應(yīng)對可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，預(yù)測各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對資源及生產(chǎn)經(jīng)營造成的消極影響，使生產(chǎn)能夠持續(xù)進(jìn)行。可見，風(fēng)險(xiǎn)的識別、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)的處理是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要步驟。

風(fēng)險(xiǎn)的識別風(fēng)險(xiǎn)的識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要環(huán)節(jié)。只有在全面了解各種風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，才能夠預(yù)測危險(xiǎn)可能造成的危害，從而選擇處理風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。

風(fēng)險(xiǎn)識別方法很多，常見的方法有：2.1.1◆生產(chǎn)流程分析法生產(chǎn)流程分析法是對企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行全面分析，對其中各個(gè)環(huán)節(jié)逐項(xiàng)分析可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)，找出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。生產(chǎn)流程分析法可分為風(fēng)險(xiǎn)列舉法和流程圖法。

1.風(fēng)險(xiǎn)列舉法指風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)流程，列舉出各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的所有風(fēng)險(xiǎn)。2.流程圖法指企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門將整個(gè)企業(yè)生產(chǎn)過程一切環(huán)節(jié)系統(tǒng)化、順序化，制成流程圖，從而便于發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.2◆財(cái)務(wù)表格分析法財(cái)務(wù)表格分析法是通過對企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、營業(yè)報(bào)告書及其他有關(guān)資料進(jìn)行分析，從而識別和發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)有的財(cái)產(chǎn)、責(zé)任等面臨的風(fēng)險(xiǎn)。2.1.3保險(xiǎn)調(diào)查法采用保險(xiǎn)調(diào)查法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別可以利用兩種形式：通過保險(xiǎn)險(xiǎn)種一覽表，企業(yè)可以根據(jù)保險(xiǎn)公司或者專門保險(xiǎn)刊物的保險(xiǎn)險(xiǎn)種一覽表，選擇適合本企業(yè)需要的險(xiǎn)種。

這種方法僅僅對可保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，對不可保風(fēng)險(xiǎn)則無能為力。委托保險(xiǎn)人或者保險(xiǎn)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行調(diào)查設(shè)計(jì)，找出各種財(cái)產(chǎn)和責(zé)任存在的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測實(shí)際上就是估算、衡量風(fēng)險(xiǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)管理人運(yùn)用科學(xué)的方法，對其掌握的統(tǒng)計(jì)資料、風(fēng)險(xiǎn)信息及風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)進(jìn)行系統(tǒng)分析和研究，進(jìn)而確定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的頻度和強(qiáng)度，為選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)處理方法提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測一般包括以下兩個(gè)方面：2.2.1預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的概率：通過資料積累和觀察，發(fā)現(xiàn)造成損失的規(guī)律性。

一個(gè)簡單的例子：一個(gè)時(shí)期一萬棟房屋中有十棟發(fā)生火災(zāi)，則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率是1/1000。由此對概率高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)防范。

2.2.2預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)度：假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，導(dǎo)致企業(yè)的直接損失和間接損失。對于容易造成直接損失并且損失規(guī)模和程度大的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)防范。

風(fēng)險(xiǎn)的處理風(fēng)險(xiǎn)的處理常見的方法有：2.3.1避免風(fēng)險(xiǎn)：消極躲避風(fēng)險(xiǎn)。比如避免火災(zāi)可將房屋出售，避免航空事故可改用陸路運(yùn)輸?shù)取?/p>

因?yàn)榇嬖谝韵聠栴}，所以一般不采用。可能會帶來另外的風(fēng)險(xiǎn)。

比如航空運(yùn)輸改用陸路運(yùn)輸，雖然避免了航空事故，但是卻面臨著陸路運(yùn)輸工具事故的風(fēng)險(xiǎn)。會影響企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

比如為避免生產(chǎn)事故而停止生產(chǎn)，則企業(yè)的收益目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)。2.3.2預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：采取措施消除或者減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素。

例如為了防止水災(zāi)導(dǎo)致倉庫進(jìn)水，采取增加防洪門、加高防洪堤等，可大大減少因水災(zāi)導(dǎo)致的損失。2.3.3自保風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

途徑有：小額損失納入生產(chǎn)經(jīng)營成本，損失發(fā)生時(shí)用企業(yè)的收益補(bǔ)償。針對發(fā)生的頻率和強(qiáng)度都大的風(fēng)險(xiǎn)建立意外損失基金，損失發(fā)生時(shí)用它補(bǔ)償。

帶來的問題是擠占了企業(yè)的資金，降低了資金使用的效率。對于較大的企業(yè)，建立專業(yè)的自保公司。

2.3.4轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)：在危險(xiǎn)發(fā)生前，通過采取出售、轉(zhuǎn)讓、保險(xiǎn)等方法，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。

8.風(fēng)險(xiǎn)度量的方法

度量風(fēng)險(xiǎn)的方法有許多。

這些風(fēng)險(xiǎn)的度量包括對風(fēng)險(xiǎn)的影響直接估計(jì)如損失額，對風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率的估計(jì)，以及二者的結(jié)合如數(shù)學(xué)期望值，波動(dòng)性，VaR，保險(xiǎn)費(fèi)，期權(quán)價(jià)值等，還包括風(fēng)險(xiǎn)對目標(biāo)的變化的影響如各種導(dǎo)數(shù)類的指標(biāo)如固定收益產(chǎn)品的久期和凸性，以及用于其它金融產(chǎn)品的希臘字母等。 用損失額來量度風(fēng)險(xiǎn)通常用在人們對損失發(fā)生的可能有一些假定的情況下。

或者就是在許多情況下，人們只需要了解可能發(fā)生的最大的損失額，即最大可能的損失（MPL）。應(yīng)當(dāng)注意的一點(diǎn)是，最大可能的損失實(shí)際上有兩個(gè)不同的含義，在英文中的表達(dá)分別是Maximum Possible Loss和Maximum Probable Loss。

前者是指在最壞情況下的總的財(cái)物損失，而后者是指在某一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的作用下最可能發(fā)生的財(cái)物損失。 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率的估計(jì)作為對風(fēng)險(xiǎn)的度量通常是用在人們對風(fēng)險(xiǎn)造成的后果有了一定假設(shè)的情況。

用數(shù)學(xué)期望值來表示風(fēng)險(xiǎn)也是有的。一般用在損失概率和可能的損失額較為穩(wěn)定或者說波動(dòng)性比較小的情況下。

用波動(dòng)性度量風(fēng)險(xiǎn)始于組合理論，仍然在金融領(lǐng)域中用得比較普遍。波動(dòng)性比較容易計(jì)算，但不容易理解，特別是對決策過程難有影響。

人們可以容易地構(gòu)造出一些例子說明如果按波動(dòng)性來作投資決策將會是違反直觀的。 VaR值是一個(gè)在金融領(lǐng)域里被廣泛使用的風(fēng)險(xiǎn)度量。

考慮用VaR表示風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的原因是VaR對于運(yùn)營而言有比較好的參考價(jià)值，有利于經(jīng)營過程中的資本成本和效率的提高。 保險(xiǎn)費(fèi)在某種程度上是對轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值的市場價(jià)的度量。

保險(xiǎn)費(fèi)的計(jì)算通常是用保險(xiǎn)公司自身的精算模型。 考慮用期權(quán)Call和Put來度量風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)榭紤]到所有的風(fēng)險(xiǎn)度量中只有它們直接表示風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。

保險(xiǎn)費(fèi)的定價(jià)與期權(quán)的定價(jià)本質(zhì)上是一致的。Call和Put值較好地反映現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的與無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值相比較而言的價(jià)值，因而對于決策有很好的參考價(jià)值。

與VaR比較，Call和Put值是精確的值，而不是統(tǒng)計(jì)的值。但是，除了較少的情況外，如在有流動(dòng)的市場的情況下，計(jì)算Call和Put值比較困難。

市場風(fēng)險(xiǎn)一些特殊度量，通常是導(dǎo)數(shù)，如各種希臘字母。另外還有久期和凸性等。

這些度量都是對一些特殊的標(biāo)的對某些風(fēng)險(xiǎn)因素的影響的依賴關(guān)系而定義的。

9.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量方法有哪些

可分為定性分析方copy法、定量分析方法和綜合分析方法。其中：

定性分析方法，包括：專家調(diào)查法（德爾菲法）、失效模式及后果分析法（FMEA）等；

定量分析方法，包括：模糊綜合評判法、層次分析法（zhidaoAHP）、蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo）、風(fēng)險(xiǎn)圖法等；

綜合分析方法，包括：事故樹法（或稱故障樹法，F(xiàn)TA）、事件樹法（ETA）、影響圖方法、原因-結(jié)果分析法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣法，以及各類綜合改進(jìn)方法。